СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Исследование существующих методов формирования оптимальных портфелей инвестиций в области информационных технологий.
1.1 Анализ динамики инвестиций в область Информационных Технологий.
1.2 Проблематика взаимосвязи портфеля вложений в области информационных технологий с ключевыми показателями эффективности системы.
1.3 Современные инструменты имитационного моделирования сложных экономических объектов
Глава 2. Моделирование задач оптимизации портфеля инвестиционных решений с учетом дополнительных ограничений и иерархической сегментацией
2.1 Задача оптимизации портфеля инвестиционных решений
2.1.1 Постановка задачи оптимизации вложений в информационные
технологии
2.1.2 Доходность актива в области информационных технологий
2.1.3 Сегментация портфеля методами таксономии.
2.2 Математическая модель оптимального портфеля инвестиций в область информационных технологий.
2.2.1 Постановка прямой и двойственной задач квадратичного
программирования
2.2.2 Постановка задачи распределения ресурсов портфеля
Глава 3. Применение численных методов для решения задач
оптимизации портфеля инвестиций.
3.1 Алгоритм решения поставленной задачи
3.1.1 Использование метода БаранкинаДорфмана для решения
оптимизационной задачи
3.1.2 Применение метода Гамильтона и метода МонтеКарло для
нахождения базисного решения
3.1.3 Динамическое программирование задачи распределения ресурсов портфеля.
3.2 Численные эксперименты по решению задач формирования оптимального портфеля и принятия инвестиционных решений.
3.3 Сравнительный анализ временных затрат на формирование портфеля различными методами
Заключение
Список литературы
- Київ+380960830922