Содержание
Введение .
Обзор литературы.
Глава 1. Метод Быстрой факторизации ВинераХопфа для
моделей Леви
1.1. Процессы Леви определения и основные свойства
1.2. Виды процессов Леви, применяемые при моделировании финансовых рынков
1.3. Некоторые обобщения моделей Леви
1.4. Факторизация ВинераХопфа.
1.5. Метод Быстрой факторизации ВинераХопфа.
1.6. Интегродифферепциалыюс уравнение для расчта цен опционов
1.7. Выводы к первой главе.
Глава 2. Эффективные математические методы вычисления барьерных опционов в моделях, допускающих скачки
2.1. Начальнокраевые задачи для уравнения Колмогорова случай
барьерных опционов.
2.2. Метод горизонтальных линий и метод БФВХ для вычисления
безарбитражиых цен барьерных опционов
2.3. Преобразование Лапласа и метод БФВХ для вычисления без
арбитражных цен барьерных опционов.
2.4. Метод ВииераХопфа для конечноразностных схем барьерные опционы
2.5. Началыгокраевая задача для системы обратных уравнений Колмогорова случай модели Леви с переключением режимов . . .
2.6. Выводы к второй главе
Глава 3. Эффективные математические методы вычисления цифровых опционов первого касания в моделях Леви.
3.1. Начальнокраевая задача для уравнения Колмогорова вычисление вероятности первого перехода через барьер.
3.2. Метод горизонтальных линий и метод БФВХ для цифровых опционов первого касания
3.3. Цифровые опционы первого касания в модели Коу
3.4. Асимптотические методы вычисления цифровых опционов первого касания
3.5. Выводы к третьей главе.
Глава 4. Математические методы оценки рисков в таможенной деятельности
4.1. Риски в таможенной деятельности
4.2. Анализ и оценка таможенных рисков
4.3. Оценка риска получения платежей ниже планового показателя
4.4. Реальные опционы в контексте управления рисками в таможенной деятельности .
4.5. Выводы к четвртой главе.
Глава 5. Результаты численных экспериментов
5.1. Барьерные опционы
5.2. Цифровые опционы первого касания.
5.3. Метод ВинераХопфа для конечноразностных схем.
5.4. Выводы к пятой главе.
Заключение.
Литература
- Київ+380960830922