Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов

СОДЕРЖАНИЕ
Условные сокращения
Введение.
Глава 1. Математические модели описания финансовых временных рядов. 1.1. Методы анализа финансовых рынков
1.2. Особенности моделей стоимости финансовых инструментов.
1.3. Линейные стохастические гауссовские модели
1.4. Нелинейные стохастические условногауссовские модели
1.4.1. модель
1.4.2. модель.
1.4.3. модель
1.4.4. Другие одномерные параметризации.
1.4.5. Модель стохастической волатильности
1.4.6. Многомерные модели волатильности.
1.5. Непараметрические модели
1.5.1 Историческое моделирование
1.5.2 Непараметрическое моделирование волатильности.
Выводы
Глава 2. Оценивание параметров волатильности
2.1. Понятие волатильности.
2.2. Алгоритмы оценивания параметров волатильности.
2.2.1. Оценивание параметров волатильности на основе обобщенной авторегрессионной модели условной гетероскедастичности
2.2.2. Оценивание параметров волатильности на основе модели стохастической волатильности.
2.2.3. Фильтр Калмана Бьюси.
2.3. Программная реализация алгоритма оценивания параметров
волатильности.
Выводы
Глава 3. Идентификация распределения доходностей финансовых
инструментов
3.1. Постановка задачи идентификации
3.2. Семейство гиперболических распределений
3.2.1. Обобщенное гиперболическое распределение.
3.2.2. Нормальное обратногауссовское распределение.
3.2.3 Гиперболическое распределение.
Глава 4. Прогнозирование стоимости финансовых инструментов
4.1 Доходность финансовых инструментов
4.2 Статистические характеристики доходностей.
4.3. Оценивание параметров волатильности
4.4. Идентификация функции распределения доходностей
4.5. Прогнозирование стоимости финансовых инструментов
4.6. Комплекс программ прогнозирования стоимости финансовых инструметов.
Выводы
Заключение
Список использованных источников.
Приложение 1. Программа оценивания параметров волатильности на
основе обобщенной авторегрессионной модели.
Приложение 2. Программа оценивания параметров волатильности на
основе модели стохастической волатильности
Приложение 3. Программа оценивания параметров гиперболического
распределения
Приложение 4. Программа оценивания параметров нормального
обратногауссовского распределения.
Приложение 5. Программный комплекс прогнозирования стоимости
Финансовых инструментов
Приложение 6. Акты о внедрении результатов диссертационной работы
Приложение 7. Свидетельства ОФАП
Условные сокращения
Модели волатильности
Авторегрессионная модель условной гетероскедастичности Обобщенная авторегрессионная модель условной гетероскедастичности
V модель стохастической волатильности.
Обменные курсы валют
американский долларшвейцарский франк
английский фунт стерлинговамериканский доллар
американский долларяпонская иена
американский долларканадский доллар
единая европейская валютаамериканский доллар.
г
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность