Вы здесь

Оптимизация принятия решений на фондовом рынке опционов и финансовых фьючерсов

Автор: 
Шапиро Мария Яковлевна
Тип работы: 
диссертация кандидата экономических наук
Год: 
2008
Количество страниц: 
119
Артикул:
55047
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Содержание
Введение
Глава 1 Научнометодические проблемы опционной торговли
1.1 Основные рынки производных финансовых инструментов
1.2 Статистические методы анализа фондового рынка, прогнозирования его динамики и принятия решений оператором этого рынка
1.2.1 Биномиальное распределение и дерево
активов
1.2.2 Распределение Пуассона и распределение
ПаретоЛеви
1.2.3 Логнормальное распределение
1.2.4 Случайное блуждание, свойство Маркова,
мартингальное свойство
1.2.5 Процесс Винера, процесс Ито и
ценообразование производных финансовых инструментов
1.2.6 Скользящее среднее и авторегрессия
1.2.6.1 Скользящее среднее
1.2.6.2 Авторегрессионные и гармонические процессы
1.2.7 Линейное представление случайных процессов
1.2.7.1 Линейное представление
1.2.7.2 Прогноз для стационарных процессов
1.2.7.3 Эргодичность
1.3 Теоретикоигровые методы моделирования поведения
оператора фондового рынка
Выводы
Г лава 2 Применение равновесных случайных процессов для
оптимизации решений при торговле опционами и финансовыми фьючерсами
2.1 Стратегии опционной торговли
2.2 Равновесный случайный процесс на фондовом рынке
и моделирующий его итерационный алгоритм
2.3 Эволюционносимулятивная модель равновесия на
рынке опционов и финансовых фьючерсов модель ММ5
2.3.1 Равновесие на денежном рынке
2.3.1.1 Предложение денег
2.3.1.2 Спрос на деньги
2.3.2 Равновесие на валютном рынке
2.3.3 Методы прогнозирования факторов рынка
опционов и финансовых фьючерсов
2.3.3.1 Метод наименьших квадратов
2.3.3.2 Метод максимального правдоподобия
2.3.4 Факторы и исходные показатели
2.3.4.1 Факторы
2.3.4.2 Исходные показатели
2.3.5 Алгоритм, моделирующий тенденции изменения количества ЦБ в распоряжении оператора фондового рынка
2.3.6 Алгоритм, моделирующий риск завышения для оператора фондового рынка
2.3.7 Алгоритм, моделирующий риск занижения для оператора фондового рынка
2.3.8 Эволюционносимулятивная модель поведения оператора фондового рынка
2.3.9 Проблемы идентификации
Выводы
Глава 3 Вычислительные эксперименты, внедрение и перспективы
3.1 Прогнозирование смены тенденции
3.2 Построение прогностического динамического ряда 7 равновесного случайного процесса
3.3 Применение прогностического динамического ряда 2 равновесного случайного процесса для принятия решений оператором фондового рынка и перспективы создания рабочего места
Выводы
Выводы и предложения
Литература