Моделирование процесса управления операционным риском кредитных организаций

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ.
1.1 Понятие Операционный риск.
1.2 Управление операционным риском
1.3 Способы расчета капитала на покрытие ОР. Требования ЦБ РФ и рекомендации Базель II
1.4 Вычислительные аспекты АМА. Обзор существующих подходов.
1.5 Классификация событий и факторов операционного риска
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.1 Математическая постановка задачи
2.2 Моделирование величин убытков.
2.3 Моделирование зависимых структур случайных величин. Копульные функции.
2.4 Моделирование частот наступления убытков
2.5 Моделирование совокупного распределения убытков.
2.6 Расчет величины рискового капитала
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ.
3.1 Разработка и внедрение системы управления ОР
3.2 Расчет величины рискового капитала
3.3 Оценка экономической эффективности и устойчивости модели.
Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
Приложение 1 Типичные банковские риски.
Приложение 2 Крупнейшие потери и разорения, связанные с операционным риском
Приложение 3 Страховые покрытия
Приложение 4 Классификация событий и факторов операционного риска .
Приложение 5 Примеры наступления событий.
Приложение 6 Статистика убытков кредитных организаций, связанных с
Приложение 7 Оценка вероятностных распределений убытков
Приложение 8 Стохастическое моделирование величины совокупного убытка
Приложение 9 Сравнение расчетных значений рискового капитала
Приложение Анализ сходимости и устойчивости модели
Приложение Листинг МАТЬАВ.
Введение
Актуальность