Ви є тут

Моделирование и анализ эффективности ценообразования опционов на российском срочном рынке

Автор: 
Морозова Марианна Михайловна
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2011
Кількість сторінок: 
212
Артикул:
216753
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ И ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
1.1. Механизм функционирования и характеристики рынка производных финансовых инструментов.
1.2. Ценообразование опционов на российском срочном рынке.
1.3. Модели оценки стоимости производных инструментов на полных и
неполных рынках
1.4. Обоснование выбора класса безранично делимых распределений в задаче моделирования динамики цен базовых активов.
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАМКАХ РИСКНЕЙТРАЛЬНОГО ПОДХОДА..
2.1. Рискнейтральное оценивание производных финансовых инструментов
2.2. Спецификации безгранично делимых распределений в рамках экспоненциальной модели Леви
2.3. Методы оценки параметров безгранично делимых распределений.
2.4. Методы перехода к эквивалентным мартингальным мерам
2.5. Методы вычисления цен опционов.
Выводы.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ
НА РОССИЙСКОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ.
3.1. Информационная база исследования
3.2. Алгоритм исследования.
3.3. Исследование статистических свойств рыночной динамики базовых активов
3.4. Моделирование динамики цен фьючерсных контрактов на основе геометрических процессов Леви.
3.5. Вычисление справедливой стоимости опциона с применением метода МонтеКарло.
3.6. Построение гипотез об эффективности ценообразования российского
срочного рынка
3.7. Анализ полученных результатов.
Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ