Моделирование риск-предикторных оценок стоимости опционов с учетом распределенной волатильности

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Моделирование стоимости опционов
теоретические основы и проблемные аспекты.
1.1. Опционы и рынок опционных контрактов.
1.2. Современные модели оценки стоимости опционов.
1.3. Специфика моделирования прогнозных оценок стоимости базовых активов.
2. Моделирование распределенной волатильности
базовых активов.
2.1. Основные подходы к моделированию волатильности в задачах оценки стоимости опционов.
2.2. Распределенная волатильность понятие, основные свойства, модели оценки.
2.3. Вычислительные эксперименты по моделированию распреде
ленной волатильности.
3. Моделирование рискпредикторных оценок
стоимости опционов
3.1. Понятие рискпредикторных оценок опционов и их сравнительный анализ с рисктрендовыми оценками.
3.2. Рискпредикторное оценивание экзотических опционов с учетом распределенной волатильности базовых активов.
Заключение.
Список источников