Введение
Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ
1 Л.Методы анализа и формирования портфеля ценных бумаг
1.2. Экономикоматематические модели формирования портфеля ценных бумаг. Постановка проблемы исследования
Глава 2 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК
2.1. Метод моментов как теоретический базис непараметрического гарантированного анализа ценных бумаг
2.2. Нахождение гарантированных оценок характеристик ценных бумаг с использованием метода моментов
2.3. Определение необходимого числа моментов для нахождения гарантированных оценок
Глава 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ СТАРЕЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК
3.1. Общие сведения о стареющих и молодеющих распределениях
3.2. Верхние оценки функции распределения доходности ценной бумаги
3.3. Нижние оценки функции распределения доходности ценной бумаги
Глава 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ МОЛОДЕЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК
4.1. Нижние оценки молодеющей функции распределения доходности ценной бумаги
4.2. Верхние оценки молодеющей функции распределения доходности ценной бумаги
4.3. Примеры нахождения нижних и верхних оценок молодеющей функции распределения доходности ценной бумаги
Глава 5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СРАВНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
5.1. Анализ и сравнение ценных бумаг при известных распределениях
5.2. Анализ и сравнение ценных бумаг при произвольных распределениях
5.3. Анализ и сравнение ценных бумаг при стареющих и
молодеющих распределениях
Выводы
Глава 6. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
6.1. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
при известных распределениях их характеристик
6.2. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
при произвольных распределениях их характеристик
6.3. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
при стареющих и молодеющих распределениях их характеристик
6.4. Практические примеры использования разработанной
теории для формирования портфеля ценных бумаг
Выводы
Заключение
Литература
- Киев+380960830922