Задачи доверительного оценивания и управления с квантильным критерием в условиях неполной статистической информации

Введение.
1. Оценивание состояния статистически неопределенной многошаговой системы
1.1.Постановка задачи и обзор процедур оценивания состояния многошаговой системы.
1.2.Принцип максимума правдоподобия для статистически неопределенной системы.
1.3.Оценивание параметров линейной модели при неполной статистической информации
2. Обобщенные доверительные множества и линейные процедуры оценивания
2.1.Статистически неопределенный случайный вектор основные определения.
2.2.Свойства обобщенных доверительных множеств .
2.3.Обобщенные доверительные множества для статистически неопределенного нормального вектора
2.3.1. Одномерное распределение
2.3.2. Распределение лмсрное, множество средних значений шар
2.3.3. Множество средних значений эллипсоид. . .
2.3.4. Множество средних значений параллелепипед.
2.3.5. Множество возможных средних отрезок. . .
2.3.6. Оценки сверху обобщенных доверительных множеств . .
2.4.Доверительные оценки фазового состояния статистически неопределенной системы без наблюдения
2.5. Линейные процедуры доверительного оценивания для
системы с наблюдением.
3. Задачи управления с квантильным критерием в условиях неполной статистической информации 5 3.1.Прямая и обратная задачи стохастического управления в условиях неполной статистической информации
3.2.Переход к детерминированной задаче
3.3.Задача об оптимальной линейной оценке с квантильным критерием
3.4.Задача о выборе оптимальных параметров взлетно
посадочной полосы
3.5Субоптимальные решения в задаче стохастической оптимизации с квантильным критерием
4. Доверительные оценки для статистически неопределенных систем с наблюдением
4.1. Основные обозначения и определения
4.2. Свойства множеств возможных значений случайного
параметра
4.3. Построение доверительных множеств как задача кван
тильной оптимизации .
4.4.Оптимальные доверительные множества в статистически неопределенной задаче оценивания.
4.5. Информационные множества многошаговой системы
с неслучайными возмущениями различного вида . . . 7 4.6.Нелинейные доверительные оценки для систем с наблюдением
4.6.1. Случай связанных квадратичных ограничений
5. Сопряженные задачи линейной стохастической оптимизации.
5.1. Двойственные задачи стохастической оптимизации. .
5.2. Экономическая интерпретация двойственных переменных
5.3. Многошаговая задача эффективного управления. . .
5.4. Эффективные решения в линейной модели роста цен 4 5.5. Динамическая задача управления инвестиционным
портфелем в условиях неполной информации.
6. Приложение
6.1.Сведения из выпуклого анализа.
6.2. Свойства монотонных функций
6.3. Свойства Парето оптимальных решений
Литература