Вы здесь

Державне регулювання та управління банківською діяльністю в Україні.

Автор: 
Малашенко Геннадій Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003122
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.1). Причому фактичне значення цього параметра у нашій країні на 01.01.03 дорівнює 18,39%, що перевищує показники європейських країн і свідчить про закладену Національним банком України тенденцію до збільшення надійності і стабільності банківської системи. Дані таблиці свідчать, що регулювання адекватності капіталу може проводитись з урахуванням індивідуального ризику комерційного банку (Бельгія, Данія, Ірландія), а так само при обліку ризику фінансових операцій у країні в цілому у визначеному тимчасовому інтервалі (6 країн). Навіть така країна як Німеччина, підвищує норматив адекватності капіталу з 8% до 12,5% для перших двох років роботи комерційного банку. Вважається доцільним використання такої гнучкої практики і в Україні, що сприяло б зміцненню надійності банківської системи, підвищенню довіри вкладників. Подальший аналіз управління якістю і структурою капіталів комерційних банків Європейського Союзу може бути проведений за допомогою табл. 3.5. Як видно з таблиці, регулювання власності комерційних банків у Європейському Союзі знаходиться на дуже ліберальному рівні. Немає обмежень на максимальний відсоток від капіталу банку, що належить окремому власникові. Обмеження в Люксембурзі носить "декоративний" характер, оскільки потрібна наявність хоча б двох власників, причому один з них повинен мати хоча б одну акцію. Немає заборон і на володіння банком членами однієї родини, або різних членів однієї фінансово-промислової групи, нефінансовими організаціями і т.п. У таблиці представлені також дані про частину депозитів усієї банківської системи, що належать 5-ти найбільшим банкам. Лідирують по цьому показнику Нідерланди (88%), Фінляндія (96,5%), Данія (78,64%). Для України цей показник дорівнює близько 40%, що відповідає середнім показникам Європейського Союзу і не вимагає додаткових регулятивних заходів для зміни. Таким чином, у цілому показники і норми цієї групи інструментів регулювання для України відповідають показникам і нормам управління банківською діяльністю в країнах Західної Європи.
Таблиця 3.4.
Вимоги до капіталу комерційних банків
Вимога щодо відношення капітала до активівВимога змінюється як функція кредитного ризику окремого банку?Вимога змінюється як функція ринкового ризику?Відрегульований по ризику фактичний індекс капіталу Суборди-
нований борг є частиною капіталу?Яка частка нерозподіленого прибутку дозволяється як частина капіталу?Австрія8тактак13,4такне підлягає звітностіБельгія8тактак10,5ніНіякаФінляндія8ніні11.8 так100%Данія8тактак11,93так50%Греція8ніні11,4так100%Ірландія8тактак;12,91такНіякаЛюксембург8ніні12.7 такНіякаНідерланди8ніні11,02так100%Португалія8ніні12,3так100%Іспанія8нітак12,5такНіякаІталія8ніні13,4так35%Німеччина8 ніні11,3так35-45%Швеція8ніні15,4так100%Франція8нітакне підлягає звітностітакне підлягає звітностіАнглія
8тактакне підлягає звітностітак 100%

Таблиця 3.5
Обмеження на власність комерційних банків
Чи існує обмеження відсотку капіталу банку, що належить одному власнику?Чи може капітал банку належати зв'язаним сторонам?Який рівень обмеження власності нефінансовими фірмами банків?Чи може небанківська фінансова
установа володіти комерційним банком?Яка частка депозитів належить 5-ти найбільшим банкам?Австріянітакнеобмеженийтак38Бельгіянітакдозволенийтак74Даніянітакдозволенийтак78,64Фінляндіянітакнеобмеженийтак96,5Франціянітакнеобмеженийтак70.1 (кінець 1998)Німеччинанітакнеобмеженийтак12Греціянітакдозволенийтак70Ірландіянітакнеобмеженийтакне підлягає звітностіІталіянітакобмеженийтак25.1 (березень '99)Люксембургтактакобмеженийтак27,25Португаліянітакнеобмеженийтак5 основних фінансових
груп утримують 81.7%
депозитівІспаніянітакдозволенийтак49Швеціянітакнеобмеженийтакне підлягає звітностіНидерландинітакнеобмеженийтак88Англіянітакнеобмеженийтакне підлягає звітності
Як уже було відзначено у розділі 1, одним із завдань регулювання банківської системи є підтримка її стабільності, від якої та яка багато в чому
залежить від довіри вкладників. Внески фізичних осіб є потужним джерелом формування пасивів комерційних банків. Якщо в населення є довіра до банківської системи, то воно зберігає гроші в ощадних інститутах, таким чином дозволяючи їм працювати на економіку. Якщо ж населення не довіряє банківській системі, і вона не в змозі виконати свою класичну функцію, збереження заощаджень, то гроші фізичних осіб виходять з потоків фінансових ресурсів, що, безумовно, оцінюється всіма економістами як негативний момент. Крім того, якщо під час фінансових криз довіра населення до надійності банків різко падає, починається паніка вкладників. Вона супроводжується масовим відтоком внесків, і це ще більше посилює негативні наслідки криз. Таким чином, підтримка довіри населення до надійності банківської системи є важливим завданням державної політики у фінансовому секторі економіки. Вирішується це завдання, як шляхом обмеження банківських ризиків, так і блокуванням окремих випадків банкрутств, з метою недопущення ефекту доміно. Але насамперед використовується такий інструмент регулювання банківською діяльністю, як створення гарантованої схеми захисту депозитів фізичних осіб у комерційних банках. Розглянемо цю схему для країн ЄС (табл.. 3.6.), де довіру населення до банківської системи можна оцінити як дуже високу.
Дані табл. 3.6. свідчать, що у всіх країнах ЄС наявна чітка схема страхування депозитів, причому фінансується страхування депозитів за рахунок самих банків, без залучення коштів уряду (стовпчик 2). Межі страхування на один внесок і на одного вкладника мають відмінності. Найбільш високий рівень страхування у Франції. Він досягає 70000 євро. Для більшої половини країн ЄС страховка по внесках становить 20000 євро. Робота і повноваження організацій, що відповідають за страхування депозитів, відділені від повно