Формирование портфеля ценных бумаг с условно ожидаемой доходностью

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.
1.1. Зарождение и развитие теории портфельного
инвестирования.
1.2. Математические модели портфельных решений.
1.3. Анализ корректности и адекватности
инвестиционных решений.
2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТЕЙ АКЦИЙ
2.1. Пропуски в данных и их восстановление в задачах формирования оптимальных портфелей
2.2. Модели прогнозирования финансовых временных рядов
в условиях гипотезы эффективного рынка.
2.3. Адаптивные модели прогнозирования финансовых
временных рядов в условиях гипотезы фрактального рынка
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ.
3.1. Портфели с условно средней доходностью и
оценка их эффективности
3.2. Оптимальные портфели в условиях
гипотезы фрактального рынка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ