Моделирование равновесия на кредитном рынке с учетом информационной асимметрии

Содержание
Введение
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ КРЕДИТА. ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОГО
РЫНКА.
1.1. Понятие кредита. Функции и законы кредита
1.2. Риски при кредитных операциях
1.3. Виды процентных ставок
1.4. Несимметричность и неполнота информации на кредитном рынке. Рыночные сигналы
1.5. Рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Единственность и устойчивость равновесия
1.6. Функции полезности и измерение степени неприятия риска ГЛАВА 2. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВ С
ФИКСИРОВАННОЙ И КОРРЕКТИРУЕМОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
2.1. Модель кредитов с фиксированной и корректируемой процентной ставкой
2.2. Условие равновесия
2.3. Сравнительностатический анализ равновесия
2.4. Влияние финансово мотивированных досрочных предоплат кредита на равновесие
ГЛАВА 3. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ
3.1. Модель равновесия с идентичными заемщиками
3.1.1. Модель ипотечного кредита
3.1.2. Кривые безразличия и кривые постоянной прибыли
3.1.3. Условия равновесия с идентичными заемщиками
3.2. Анализ равновесия с двумя различными типами заемщиков
3.2.1. Контракты, соответствующие оптимуму первого
порядка
3.2.2. Характерные черты равновесия при наличии информационной асимметрии
3.2.3. Сравнительностатический анализ и числительные примеры
ГЛАВА 4. РАВНОВЕСИЕ СИГНАЛИЗИРОВАНИЕОТРАЖЕНИЕ НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ ДЕФОЛТА
4.1. Модель кредитного контракта
4.2. Равновесие отражения
4.3. Равновесие сигнализированиеотражение
4.4. Приложения равновесия сигнализированиеотражение к экономической теории благосостояния
Заключение
Литература