Ви є тут

Разработка адаптивных моделей оценки и прогнозирования стоимости опционов на российском рынке

Автор: 
Косевич Константин Юрьевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2010
Кількість сторінок: 
120
Артикул:
216800
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
1.1. Свойства опциона как финансового инструмента
1.2. Российский рынок срочных контрактов
1.3. Методы оценки стоимости финансовых активов.
1.4. Методы прогнозирования на рынке опционов.
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
2.1. Нейронные сети прямого распространения.
2.2. Нейронная сеть с радиальными базисными элементами
2.3. Гибридные нейронные сети.
2.4. Методика разработки нейросетевых моделей для рынка опционов. ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ НА
ОСНОВЕ МЕТОДОВ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
3.1. Модель оценки стоимости опционов.
3.2. Оценка рисков опционной позиции
3.3. Прогнозирование изменения цены опциона.
3.4. Прогнозирование волатильности
Выводы и результаты исследования.
Литература