Моделирование динамики ценовых индикаторов российского рынка межбанковского кредитования

Содержание
Введение.
Глава 1. Межбанковский кредитный рынок в современной экономике России
1.1. Межбанковский кредитный рынок как элемент трансмиссионного механизма денежнокредитной политики
1.2. Инструменты денежнокредитной политики и операции центрального банка на денежном рынке.
1.3. Состояние и перспективы развития российского рынка межбанковского
кредитования
Глава 2. Анализ рыночных механизмов формирования межбанковских кредитных ставок в России.
2.1. Анализ экономикоматематических методов моделирования динамики процентных ставок.
2.2. Моделирование взаимосвязи динамики валютного курса и процентных ставок по межбанковским кредитам
2.3. Моделирование влияния ожиданий участников рынка на динамику
процентных ставок по межбанковским кредитам.
Глава 3. Моделирование ключевых механизмов регулирования ставок российского рынка межбанковского кредитования
3.1. Моделирование временной структуры ставок по межбанковским кредитам с учетом ставки по депозитам томнекст Банка России
3.2. Моделирование отклонений ставок рынка межбанковского кредитования от ставок по операциям РЕПО с Банком России
3.3. Многофакторные модели ценообразования на межбанковские кредиты с учетом специфики операций отдельных групп крупнейших коммерческих
банков.
Заключение.
Список литературы