Разработка модели формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка

оглавление.
введение.
глава I. Анализ системы управления фондовым рынком на современном этапе его развития в России
1.1. основные проблемы российского Финансового рынка.
1.2. Финансовый риск в инвестиционном процессе.
1. 3. классификация Финансовых рисков в инвестиционном
проекте.
1.4. основные этапы анализа инвестиционной ситуации современного Фондового рынка.
1.5. основные положения классической теории оптимального инвестиционного портфеля.
1.5. 1. модели инвестиционных портфелей, существующие на
зарубежных Фондовых рынках.
Глава II. Анализ путей Формирования и управления инвестиционным портфелем коммерческого банка.
2. 1. Проблемы формирования инвестиционного портфеля
российского банка.
2.2. Оптимизация Формирования и управления портфелем ценных бумаг коммерческого банка методами линейного программирования.
2.2,1, экономикоматематическая модель Формирования инвестиционного портфеля коммерческого банка.
2. 2. 2. Определение целевой функции и системы ограничений при Формировании инвестиционного портфеля.
т
1 3
2.2. 3. Виды инвестиционных стратегий банка.
2. 2. 4. Риски связанные с инвестициями в ценные бумаги и методы борьбы с ними.
2. 3. Прогностические методы анализа в инвестиционном процессе.
2. 4. Коэффициентный анализ инвестиционной привлекательности предприятияэмитента ценных бумаг.
2. 5. Разработка алгоритма квалиметрической опенки Фи
нансово экономического состояния предприятияэмитента ценных бумаг.
Глава III. Прикладнные вопросы Формирования портфеля ценных бумаг и управления им.
3. 1. Нетодика оценки инвестиционной привлекательности
предприятияэмитента пенных бумаг.
3.2. Пример Формирования инвестиционного портфеля
коммерческого банка.
3. 3. Анализ результатов и основные выводы.
Заключение основные результаты работы.
Библиография