Методы несовершенного хеджирования опционов на полных рынках

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО
РЫНКА И МЕТОДОВ ХЕДЖИРОВАНИЯ .
1.1. Значение рынка производных инструментов для экономики страны и история ЕГО РАЗВИТИЯ.
1.2. Основные этапы развития теории хеджирования и ценообразования ФИНАНСОВЫХ опционов.
1.3. Общее описание методов несовершенного хеджировм шя
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ КВАНТИЛЫЮГО ХЕДЖИРОВАНИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ.
2.1. Нахождение оптимальной структуры выплат хеджирующей стратегии и оптимального хеджирующего портфеля.
2.2. Анализ методов несовершенного хеджирования в рамках модели БлэкаШоулса.
2.3. Численный анализ применения методов квантильного хеджирования и хеджирования ожидаемых потерь.
ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НЕСОВЕРШЕННОГО
ХЕДЖИРОВАНИЯ
3.1. Сравнительный анализ метода квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь.
3.2. Оценка эффективности методов несовершенного хеджирования опционных позиций на российском фондовом рынке
3.3. Механизм реализации методов квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь при принятии инвестиционных решений .
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ .
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ