Улучшенное оценивание параметров регрессии с импульсными помехами

Оглавление
Список обозначений
Введение
1 Улучшенное оценивание в регрессии с условногауссовскими шумами
1.1 Введение. Постановка задач .
1.2 Улучшенное оценивание в условногауссовской регрессии с дискретным временем
1.3 Улучшенное оценивание в авторегрессии.
1.4 Улучшенное оценивание в негауссовской регрессионной
модели с непрерывным временем.
1.4.1 Свойства процедуры оценивания для непрерывной регрессии с шумами Леви.
1.4.2 Свойства процедуры оценивания для непрерывной модели с шумами Орнштейна Уленбека . .
1.5 Асимптотическая минимаксность оценок
1.6 Выводы
2 Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
2.1 Введение. Постановка задачи.
2.2 Выбор оценки. Основные результаты для модели с семи
мартингальным шумом .
2.3 Свойства процедуры оценивания для шумов импульсного типа
2.4 Минимаксная граница для рисков оценок
2.5 Выводы
3 Имитационное моделирование
3.1 Результаты моделирования для модели с шумами Леви .
3.2 Результаты моделирования. Процесс Орнштейна Уленбека .
3.3 Выводы
4 Свойства стохастических интегралов Ито по процессам Леви и Орнштейна Уленбека. Некоторые сведения из теории оценивания
4.1 Семимартингалы. Формула Ито для семимартингалов . .
4.2 Свойства стохастических интегралов
4.3 Вспомогательные результаты из теории оценивания .
4.4 Локальная асимптотическая нормальность семейства распределений .
Заключение
Литература