Содержание
Глава 1. Предпосылки возникновения и развития
процессов секьюритизации
1.1. Секьюритизация как инновационная техника финансирования
1.2 Классификация инструментов синтетической секьюритизации
1.3 Развичпе рынка классической и синтетической секьюритизации
Глава 2. Подходы к оценке кредитного дефолтного свопа и их модификации
2.1 Редуцированные модели или модели, основанные
на интенсивности дефолтов, или упрощенные модели
2.2 Структурные модели или модели оценки на
основе стоимости фирмы
2.3 Применение классической модели Мертона для расчета теоретической стоимости на российские компании
Глава 3. Реализация различных стохастических моделей в структурном подходе для оценки кредитного свопа
3.1 Модель постоянной эластичности дисперсии
3.2. Модель стохастической Альфы, Беты, Ро.
3.3 Практическая реализация модифицированных структурных моделей для оценки стоимости на российские компании
Выводы по исследованию
Список литературы
- Київ+380960830922