Содержание
Введение
Глава 1. Поведение портфельного инвестора на развитом и разе и
вающемся рынках акций
1.1. Портфельный инвестор как центральная фигура исследования. Ин тересы портфельного инвестора и развитость фондового рынка
1.2. Проблема специфичности национального рынка акций и его отли чи от состояния аффективного рынка. Инвестиционные стратегии как наиболее общее и точное выражение степени эффективности рынка
Краткие выводы
Глава 2. Сравнительная эффективность инвестиционных страте
гий на американском и российском рынке акций
2.1. Место российского сегмента в системе мирового фондового рынка
2.2. Фильтры, правила и поведение инвестора 1Ю
2.3. Минимизирующая и максимизирующая стратегии их относитель 5 ная эффективность
2.4. Особые случаи нестандартных инвестиционных стратегий и осо 6 бенности формирования рыночного портфеля
2.5. Алгоритмы инвестиционного поведения и механизм переработки НО информации
Краткие выводы
Глава 3. Проблема скрытых рисков на американском и российском
фондовых рынках
3.1. Проблема измерения портфельного риска
I
3.2. Риск рыночного портфеля индекса на американском и российском рынке. Издержки игры лотереи как специфическая мера скрытых рисков
3.3. Страховая премия за риск в случае различных инвестиционных стратегий на развитом и развивающемся рынке
3.4. Эволюция скрытых рисков, имманентных портфелям на эффективной границе американского и российского рынков, в гг.
Краткие выводы
Глава 4. Роль сигналов с американского рынка в формировании стратегий инвесторов на российском рынке
4.1. Финансовая глобализация новый контекст принятия решений на фондовом рынке
4.2. Динамика российского рынка акций как функция американских
фондовых индексов
4.3. Роль американского рынка в формировании предпочтений инвесторов на российском рынке
Краткие выводы
Заключение. Общие выводы
Приложение
Библиография
- Київ+380960830922