Управление портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования

ВВЕДЕНИЕ З
ГЛАВА 1. ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ. РЫНОК ОПЦИОНОВ
1.1. Спецификация и ценообразование опционов.
1.2. Древовидные модели ценообразования опционов
1.3. Модель рынка опционов
ГЛАВА 2. МНОГОЭТАПНОЕ СТОХАСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФЕЛЕМ ОПЦИОНОВ.
2.1. Модели многоэтапного стохастического программирования
2.2. Модель управления портфелем опционов.
2.3. Дерево сценариев в модели управления портфелем опционов .
ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ОПЦИОНОВ
3.1. Динамическое управление портфелем опционов.
3.2. Статическое управление портфелем опционов
3.3. Динамическое хеджирование базового актива опционами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ