Методика оценки рисков в управлении инвестиционными средствами

Содержание
Введение
Глава 1. Анализ оценки облигационных рисков и систематизация российских долговых обязательств
1.1. Нормативное регулирование рынка долговых обязательств в РФ
1.2. Организация рынка долговых бумаг в РФ У
1.3. Долговые инструменты, обращающиеся в РФ
1.3.1. Г осу дарственные облигации
1.3.2. Муниципальные облигации
1.3.3. Корпоративные облигации
1.3.4. Конструкции облигаций
1.4. Параметры облигаций
1.5. Облигационные риски
1.6. Методики анализа облигационных рисков
1.7. Зарубежный опыт
1.8. Выводы
Глава 2. Разработка методики оценки облигационных рисков на основе дюрации и выпуклости
2.1. Математическое описание дюрации
2.2. Факторы, влияющие на дюрацию
2.3. Дюрация как оценка риска
2.4. Эффективная дюрация
2.4.1. Облигации с опциономколл
2.4.2. Облигации с онциономпут
2.5. Дюрация портфеля облигаций
2.6. Дополнительные факторы, влияющие на риск
2.7. Изменение дюрации во времени
2.8. Математическое описание выпуклости
2.9. Факторы, влияющие на выпуклость
2 Прочие виды выпуклости
2 Выпуклость пор гфеля облигаций
2 Стратегии на рынке
21 Пассивное управление
22 Активное управление
2 Методика анализа риска облигаций
Г лава 3. Оценка эффективности применения разработанной методики
3.1. Описание рыночной ситуации и выбор стратег
3.2. Расчет риска портфелей облигаций
3.3. Выводы
Заключение
Приложение 1. Рейтинг агенства Список использованных источников
Введение
Актуальность