Фильтр типа Калмана-Бьюси в случае вырождения шумов в наблюдениях

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ,.
1. Актуальность проблемы, основные результаты исследований.
2. Общий анализ литературы по теме исследований . . .
3. Обсуждение результатов, полученных в диссертационной работе.
ГЛАВА I. ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
1.1. Основные понятия и определения. Задача фильтрации.
1.2. Понятие решения. Существование и единственность решения стохастического дифференциального уравнения
1.3. Интерпретация оптимальной линейной оценки
ГЛАВА 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫВОДА УРАВНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА ТИПА КАЛМАНАБЫОСИ.
2.1. Вывод уравнений для оптимальной оценки в
дискретном случае
2.2. Построение оптимального линейного фильтра для
непрерывного времени .
2.3. Обоснование корректности предельного перехода . .
2.4. Задача демпфирования вектора .
ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОПТИМАЛЬНЫХ ОЦЕНОК В СЛУЧАЕ,
КОГДА ШУМ В СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ ВЫРОЖДЕННЫЙ .
3.1. Решение задачи фильтрации в случае вырождения
шумов в наблюдениях для стационарных систем .
3.2. Решение возмущенной задачи. .
3.3. Задача с вырождением как предельный случай
возмущенной задачи
3.4. Структура линейной оптимальной оценки в нестационарной задаче с вырожденным шумом наблюдений .
3.5. Аппроксимация нестационарной непрерывной задачи
случаем кусочнопостоянных матриц .
3.6. Примеры наличия точек сгущения в множестве
точек перемены рангов матриц
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА