Стохастические модели межвременного экономического равновесия с капиталом

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Детерминированная модель с управлением капиталом и подходы к построению стохастических динамических моделей равновесия.
1.1 Детерминированная модель ЭрроуДебре без ресурсов
1.2 Принципы построения моделей рациональные ожидания и полное предвидение
1.3 Детерм инированная модель межвременного равновесия с управлением
капиталом
1.4 Обзор стохастических моделей равновесия.
1.4.1 Условные товары и стохастическая модель Эрроу
1.4.2 Равновесие Раднера в модели со спотрынками и ограниченным числом
условных товаров.
1.4.3 Полные и неполные рынки
1.5 Биплроравновесия.
1.6 САРМ и ССАРМмодели
1.7 Проблема неоднозначности и множественности равновесий.
1.8 Поведение фирмы в стохастических моделях общего равновесия
Глава 2. Стохастическая модель чистого обмена и акту ально бесконечно большие цены
2.1 Формулировка модели.
2.2 Существование собственных равновесий
2.3 Проблема неоднозначности равновесий в стохастической задаче чистого
обмена.
2.4 Несобственные равновесия в стохастической модели чистого обмена.
2.5 Сществование несобственных равновесий.
2.6 Структура сравнительных цен в равновесии
2.7 Парето оптимальность равновесий с дефолтами.
2.8 О типе несобственных равновесий и связь с зимроравновесиями
2.9 О возможности представления несобственных равновесий в альтернативной
форме и равновесияпари.
2. Задача чистого обмена с начальными чистыми сбережениями.
2. Выводы
Г лава 3. Стохастическая модель межвременного экономического равновесия с управлением капиталом
3.1 Обоснование рассмотрения случая полных рынков в стохастической модели с
управлением капиталом.
3.2 Общая структура модели и обозначения
3.3 Описание поведения агентов и определение равновесия.
3.4 Регулярное равновесие в регулярной модел и
3.5 Задача благосостояния.
3. б Основные свойства регулярного равновесия
3.7 Декомпозиция задачи благосостояния в задачу равновесия
Глава 4. Свойства модели равновесия с управлением капиталом
4.1 Некоторые общие свойства равновесия.
4.2 Динамика цены капитала
4.3 Модель с управлением капиталом при производственном множестве общего
4.4 Сравнение с моделью ССАРМ.
4.5 р форма модели с управлением капиталом.
Глава 5. Интерпретация условия согласования взглядов агентов о рынке капитала
5.1 Одинаковость стохастических трендов
5.2 Теоретикоигровая интерпретация условия согласования взглядов агентов о
рынке капитала
5.3 Модель с рынком капитала.
5.4 Выводы.
Заключение 1н1ннмижннннннинммтммннмнннмнммма
Список литературы