Математическое моделирование формирования оптимального портфеля ценных бумаг

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
1.1. Среднедисперсионный анализ портфеля и влияние корреляции.
1.2. Модель Марковица.
1.3. Решение задачи оптимального портфеля.З
1.4. Решение задачи оптимального портфеля при возможности безрисковых вложений
1.5. Доходность актива
1.6. Мера риска.
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
2.1. Законодательные ограничения, возникающие в работе коллективных инвесторов
2.2. Математическая модель оптимального портфеля с двухсторонними ограничениями.
2.3. Постановка прямой и двойственной задач квадратичного программирования
2.4. Экономический смысл множителей Лагранжа
ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРФЕЛЯ
3.1. Теорема КунаТаккера.
3.2. Метод БаранкинаДорфмана решения задачи квадратичного программирования.
3.2.1. Общее описание метода.
3.2.2. Алгоритм метода.
3.2.3. Вычислительная схема метода.
3.3 Применение метода Гамильтона и метода МонтеКарло для нахождения базисного решения
ГЛАВА 4. РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1. Решение задачи оптимального портфеля без дополнительных ограничений
4.2. Решение задачи оптимизации портфеля при дополнительных ограничениях сверху.
4.3. Решение задачи оптимизации портфеля при дополнительных двухсторонних ОГРАНИЧЕНИЯХ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА