ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ТРЕХКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ.
1.1. Развитие теории портфельного инвестирования.
1.2. Модель Марковица и ее модификации.
1.3. Вероятностная модель распределения капитала между различными направлениями бизнеса
1.4. Модель динамического управления портфелем инвестиций
ф 1.5. Постановка трехкритсриальной задачи.
1.6. Существование и единственность решения трехкритсриальной задачи.
1.7. Численный метод решения трехкритериальной задачи
1.8. Численные результаты и их анализ
Основные результаты, представленные в первой главе.
Глава 2. ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИНВЕСТИЦИЙ.
2.1. Метод ББА для временных рядов.
2.2. Алгоритм модифицированного БЗЛметода прогнозирования временных рядов цен доходностей активов
2.3. Оценка средней ожидаемой доходности и ковариационной матрицы эффективностей на основе прогнозной модели.
2.4. Анализ численных результатов прогнозирования с использованием модифицированного ЗБАметода.
Основные результаты, представленные во второй главе
Глава 3. МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ РОБАСТНЫЕ МЕТОДЫ.
3.1. Применение робастных линейных сглаживающих сплайнов для динамического управления инвестиционным портфелем
3.2. Оценка оптимального уровня сглаживания с помощью фрактальных методов
3.3. Применение робастных ортогональных полиномов для динамического
управления инвестиционным портфелем
3.4. Анализ численных результатов прогнозирования при использовании
робастных методов
Основные результаты, представленные в третьей главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА