- Київ+380960830922
Ви є тут
Введіть ключові слова для пошуку дисертацій:
Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху
Тип роботи:
Дис. канд. наук
Рік:
2008
Артикул:
0408U001107 129 грн
Рекомендовані дисертації
- Симетрійний аналіз систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто
- Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності
- Оцінка розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів.
- Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів
- Моделювання випадкових процесів з K-просторів випадкових величин
- Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n, що прямує до нескінченності
- Побудова оцінок моментів зміни
- Локальні часи самоперетину для гауссівських випадкових полів та перенормування
- Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
- Випадкові процеси дробового ефекту