Статистические оценки финансовых рисков на основе универсальных семейств распределений

Содержание
Введение.
Глава 1 Вопросы статистических оценок финансовых рисков.
1.1 . Текущие подходы к оценке рисков.
1.2 . Обзор проблематики статистических оценок риска
1.3 . Основные подходы к оценке рыночного риска.
1.4 . Основные подходы к портфельной агрегации оценок рыночного риска.
1.5 . Основные модели портфельной оценки кредитного риска.
Глава 2 Статистические оценки рисков на основе универсальных семейств распределений.
2.1 . Вопросы качества аппроксимации при оценке риска.
2.2 . Аппроксимация изменений рисковых факторов.
2.3 . Статистическая верификация качества оценок финансовых рисков.
2.4 . Портфельная агрегация оценок риска.
Глава 3 Анализ применимости предлагаемых подходов
3.1 . Оценка состояния ценных бумаг
3.2 . Аппроксимация распределений фондового и долгового рынка
3.3 . Оценка рыночного риска на фондовом рынке.
3.4. Оценка кредитного риска на долговом рынке
Заключение. в
Литература