Равновесные модели рынка ценных бумаг

Содержание
Введение.
Глава I. Статическая модель рынка рисковых ценных бумаг
1. Модель рынка рисковых ценных бумаг. Построение и
обоснование .
2. Равновесное состояние рынка и его существование
3. Необходимые и достаточные признаки равновесия
4. Вычисление равновесных портфелей на рынке
ценных бумаг.
5. Экстремальное равновесие на рынке ценных бумаг.
Глава И. Динамическая модель рынка ценных бумаг
1. Построение динамической модели рынка рисковых
ценных бумаг.
2. Переход к задаче без фазовых ограничений.
3. Существование и признаки оптимальности портфеля
инвестора на рынке.
4. Содержательность во времени равновесных траекторий
5. Алгоритм вычисления динамически устойчивых равновесных траекторий
Глава III. Модели частных рынков ценных бумаг
1. Анализ рынка со смешанными активами
2. Рынок государственных краткосрочных облигаций ГКО
3. Структура эффективных портфелей на рынке ГКО.
4. Геометрия множества допустимых портфелей инвестора на рынке с двумя видами рисковых ценных бумаг
Литература