СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
Введение
1 Исследование существующих методов анализа динамики финансовых инструментов н методов построения алгоритмов принятия инвестиционных решений.
1.1 Основные понятия и определения
I 2 Современные методы анализа динамики финансовых инструментов.
1.3 Методы построения алгоритмов принятия решений.
2 Модели систем формирования инвестиционных потоков.
2.1 .Фондовый рынок, как система управления. Структу ра рынка как системы автоматического управления
2.2 Характеристики временных рядов цен II.
3 Задача формирования оптимальной стратегии принятия решений
3.1 Постановка задачи. Критерии оптимальности.
3.2 Формирование оптимальной стратегии для одной ценной бумаги
3.3. Оптимальная стратегия формирования портфеля нескольких .
4 Синтез полнофункциональной системы принятия решений.
4.1 Структура системы и основные принципы работы
4.2 Подсистема формирования оптимальной стратегии по отдельным ценным бумагам.
4.3 Подсистема формирования оптимального инвестиционного портфеля. 7 Выводы.
5. Стат истические характеристики систем принят ия решений
5.1. Характеристики наиболее распространенных систем принятия решений для одной Ц1.
5.2. Характеристики синтезированной системы для одной ЦБ при использовании различных базовых МТС.
5.3. Характеристики оптимального портфеля Блека.
5.4. Характеристики системы выбора оптимального портфеля на основе
анализа композитов
Заключение
Библиографический список
Приложение 1 Акт о внедрении результатов диссертационной работы в производство
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
- Київ+380960830922