Модели и методы оптимизации торговых систем

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Глава 1. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Понятие ценных бумаг. Юридический и экономический подход.
1.1.1. Классификация ценных бумаг.
1.1.2. Виды ценных бумаг
1.2. Понятие портфеля инвестиций. Методы управления портфелем ценных бумаг
1.2.1. Виды портфелей.
1.2.2. Управление портфелем ценных бумаг
1.2.3. Существующие модели формирования портфеля ценных бумаг.
1.3. Модели и методы принятия решений
1.3.1. Постановки многокритериальных задач принятия решений.
1.3.2. Характеристики приоритета критериев. Нормализация критериев
1.3.3. Принципы оптимальности в задачах принятия решений
1.3.4. Диалоговые методы принятия решений.
1.4. Выводы к главе 1
Глава 2. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
Введение.
2.1. Подсистема выявления предпочтений инвестора.
2.2. Подсистема конструирования торговых систем
2.2.1. Этапы конструирования торговых систем
2.2.2. Содержательное описание торговой системы.
2.2.3. Формальное описание модели торговой системы. Обобщенная постановка задачи поиска оптимальной торговой системы
2.2.4. Критерии качества торговых систем
2.2.5. Формальное описание критериев качества торговой системы
2.3. Оптимизация торговых систем.
2.3.1. Функции ограничений инвестора
2.3.2. Одпокритериальные и многокритериальные постановки задач оптимизации торговых систем
2.3.3. Алгоритмы оптимизации торговой системы с заданной целевой функцией
2.3.4. Диалоговый алгоритм оптимизации торговой систем
2.4. Выводы к главе 2.
Глава 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОРГОВЫХ СИСТЕМ
3.1. Структура информационной системы
3.2. Основное назначение и базовая функциональность системы
3.3. Взаимодействие подсистемы оптимизации и оценки качества торговых систем с остальными модулями системы .
3.4. Базовая функциональность подсистемы оценки качества и оптимизации торговых систем. Описание пользовательского интерфейса
3.4.1. Процедура анкетирования инвестора
3.4.2. Конструирование целевых функций и ограничений
3.4.3. Многокритериальная оптимизация
3.4.4. Создание торговых систем и настройка торговых правил
3.4.5. Отчеты
3.5. Выводы к главе 3.
Глава 4. ПРИМЕРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РАЗНЫХ ИНВЕСТОРОВ
4.1. Общая характеристика Инвестора 1.
4.2. Основные параметры торговой системы используемой Инвестором I
4.3. Постановка задачи оптимизации торговой системы с заданной целевой функцией
4.4. Результаты оптимизации торговой системы i
4.5. Общая характеристика инвестиционной стратегии Инвестора 2
4.6. Постановка оптимизационной задачи поиска лучшей ТС без заданной целевой функции
4.7. Результаты поиска оптимальной ТС для Инвестора 2
4.8. Выводы к главе 4
Основные результаты и выводы
Список использованной литературы