Оглавление
Введение
1 Метод линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами
1.1. Введение
1.2. Обзор методов исследования задач стохастического программирования с кпантильным критерием
1.3. Постановка задачи квантильного анализа
3.4. Обоснование метода линеаризации 2
1.4.1. Решение вспомогательной задачи.
3.4.2. Одномерный случай
1.4.3. Векторный случай.
1.5. Примеры.
1.5.1. Нормальное распределение.
1.5.2. Равномерное распределение
1.5.3. Экспоненциальное распределение.
3.6. Задача коррекции орбиты геостационарного искусственного спутника Земли.
1.7. Заключение
2 Сравнение квантильного и гарантирующего подходов к анализу систем в условиях неопределенности
2.1. Введение
2.2. Обзор методов исследования систем в условиях неопределенности .
2.3. Постановка задачи.
2.4. Принцип равномерности .
2.5. Оценка характеристик эффекта.
2.5.1. Некоторые вспомогательные результаты
2.5.2. Использование принципа равномерности
2.6. Оценка абсолютной и относительной эффективностей квантильпого подхода к анализу систем но отношению к гарантирующему
2.6.1. Оценка абсолютной эффективности.
2.6.2. Оценка относительной эффективности
2.6.3. Оценка относительной эффективности в случае функции
потерь с детерминированной составляющей
2.7. Заключение.
3 Решение задачи формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом методом линеаризации
3.1. Впедсние.
3.2. Обзор методов решения задач оптимизации портфелей ценных бумаг
3.3. Постановка задачи
3.4. Применение метода линеаризации к задаче формирования портселя
3.5. Решение линеаризованной задачи.
3.6. Пример.
3.7. Заключение.
Заключение
Список литературы
- Київ+380960830922