СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ б
ГЛАВА I. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИРЖ.
1.1. Модели и алгоритмы оценки стоимости ценных бумаг и управления инвестиционными активами
1.1.1. Роль рынка ценных бумаг в финансовой системе страны
1.1.2. Фундаментальный анализ
1.1.3. Технический анализ
1.2. Теории функционирования рынка ценных бумаг
1.2.1. Теория эффективного рынка.
1.2.2. Теория случайных блужданий
1.2.3. Теория хаоса
1.2.1. Теория адаптивного рынка
1.3. Методы и модели для прогнозировании экономических показателей
1.3.1. Математическостатистические методы
1.3.2. Поведенческие модели
1.3.3. Мультиагентные системы
1.4. Разработки, использующие мульгиагенгный подход для прогнозирования экономических показателей
1.4.1. Модель и е вариации.
1.4.2. Модель iii
1.4.3. Библиотека МоТог и система Имитрейд.
1.4.4. Платформа iii
1.4.5. Комплекс v iv .
1.5. Требовании к функциональности проектируемого программного комплекса.
ГЛАВА И. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ
ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
2.1. Математическая модель виртуального рынка
2.1.1. Виртуальный мир и виртуальные агенты
2.1.2. Классификаторы
2.1.3. Новостная среда.
2.1.4. Роли и стратегии
2.1.5. Активы агентов
2.1.6. Компании
2.1.7. Трейдеры
2.1.8. Стратегии трейдеров
2.1.9. Ордера и транзакции.
2.1 Система обработки ордеров
2.1 Движение денежных средств при совершении транзакций
2.1 Расчт статистических характеристик рынка ценных бумаг.
2.1 Математическая формулировка задачи исследования
2.2. Архитектура программного комплекса
2.2.1. Выбор платформы для мультиагентной системы
2.2.2. Взаимосвязь приложения, пакетов и компонентов.
2.2.3. Виртуальный мир.
2.2.4. Стандартные классы системы.1
2.2.5. Планы и стратегии7
2.2.6. Запросы и транзакции.5
2.2.7. Механизм формирования цен7
2.3. Архитектура системы поддержки принятия решений9
2.3.1. Общая схема архитектуры9
2.3.2. Подключаемые модули0
2.3.3. Алгоритм работы.2
ГЛАВА П1. АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ.4
3.1 Описание работы программного комплекса.4
3.1.1. Функциональность.5
3.1.2. Редакторы6
3.1.3. Организация экспериментов.2
3.2. Оценка степени соответствии виртуального рынка реальному 4
3.2.1. Соблюдение пропорций.5
3.2.2. Наличие трендов и фигур.1
3.2.3. Сходство статистических характеристик изменения цен и
объма торгов6
3.2.4. Фрактальность рыночных процессов1
3.2.5. Реакция рынка на действия отдельных агентов4
3.3. Эксперименты, проведенные над виртуальным рынком7
3.3.1. Зависимость размера спрэда от склонное и к риску трейдеров 7
3.3.2. Влияние фундаментальных трейдеров на динамику котировок акций1
3.3.3. Влияние новостного фона на котировки ценных бумаг при различном составе участников рынка.0
3.4. Пракгическое применение программного комплекса в качестве системы поддержки принятия решений8
3.4.1. Математические критерии оценки качества прогнозов9
3.4.2. Анализ работы системы поддержки принятия решений3
3.4.3. Техникоэкономическое обоснование8
3.4.4. Преимущества и недостатки программного комплекса, выявленные в процессе эксплуатации.0
3.4.5. Другие перспективы практического применения3
3.4.6. Перспективы для дальнейших исследований и разработок 5
ЗАЮИОЧЕНИЕ 6
ЛИТЕРАТУРА
- Київ+380960830922