СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Методы управления портфелем. Воценки Руссмана и теоретический аппарат нейросстевого моделирования
1.1. Обзор существующих методов управления портфелем. Проблема измерения рыночного риска.
1.2. Ооценки Руссмана как аппарат для оценки риска портфельного инвестирования
1.3. Возможности краткосрочного прогнозирования финансовых временных рядов.
1.4. Теоретический аппарат нейросетевого моделирования
Выводы к главе 1.
2. Применение Воцсиок Руссмана к задаче управления портфелем активов.
2.1. Вывод на основе Иоцеиок формулы оценки риска для произвольной непрерывной траектории поведения системы в плановом периоде.
2.2. Исследование свойств оценок риска вдоль траекторий движения системы, представляющих собой двухзвенные ломаные.
2.3. Исследование свойств оценок риска вдоль траекторий движения
системы вида .
2.4. Некоторые статистические закономерности рынка ценных бумаг.
Выводы к главе 2
3. Разработка п практическое использование синтетической методики управления портфелем.
3.1. Подготовка данных для нейросетевого анализа
3.2. Методы формирования комитета нейроэкспертов
3.3 Алгоритмы совместного применения комитетов нейросетей и
Воценок Руссмана к задаче управления портфелем активов
3.4. Обзор результатов тестирования представленных алгоритмов
Выводы к главе 3.
Заключение.
Список использованных источников
- Київ+380960830922