Оценка показателя VaR на основе моделей изменяющейся вариации в задачах портфельного инвестирования

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
1.1. Развитие и центральные положения
гипотезы эффективного рынка
1.2. Развитие методов количественного анализа финансовых
рынков в рамках гипотезы эффективного рынка
1.3. Эмпирическая проверка и критика
гипотезы эффективного рынка
1.4. Нелинейная парадигма. Применение фрактального анализа
и теории хаоса к описанию финансовых рынков
2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТЕРЬ. ПОКАЗАТЕЛЬ Vi.
2.1. Показатель Vi определение,
методы расчета, практическое применение
2.2. Моделирование условной дисперсии
как способ учета изменяющейся волатильности
2.3. Тестирование оценок Vi.
3. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ V
ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
3.1. Особенности статистической проверки
методологии оценки рисков
3.2. Сравнительный анализ подходов к моделированию V
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ