Эконометрическое моделирование эволюции цен в задачах оценки опционов

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ И
ПОДХОДЫ К ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЮ.
1.1. Зарождение и развитие рынка производных
финансовых инструментов.
1.2. Основные функции и классификация опционов
1.3. Современные подходы к оценке стоимости опционов
2. ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ ЦЕН БАЗИСНЫХ АКТИВОВ
В УСЛОВИЯХ БИНОМИАЛЬНОГО РЫНКА
2.1. Адекватность и корректность в задачах моделирования динамики финансовых рынков .
2.2. Эконометрический вариант биномиальной модели
эволюции цен базисных активов.
2.3. Локально адаптивное прогнозирование эволюции цен
на биномиальном рынке.
3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНЫХ РЕШЕНИЙ
3.1. Анализ и предпрогнозная обработка данных
рыночной динамики цен на базисные активы
3.2. Прогноз волатильности цен базисных активов
при слабой тестируемости гетероскедастичности.
3.3. Методики оценки опционов на основе
эконометрической модели мультитрендовых процессов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ