Моделирование оптимального инвестирования в условиях стратегических взаимодействий фирм

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
1.1. Оценка финансовой эффективности реальных инвестиционных проектов
1.2. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности
1.3. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Реальные опционы
ГЛАВА 2. ОПТИМАЛЬНЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФИРМ И ТИПЫ РАВНОВЕСИЯ В ДУОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ИГРЕ
2.1. Экономикоматематическая стохастическая модель инвестирования в условиях дуополистической конкуренции
2.2. Стоимости конкурирующих фирм и их оптимальные инвестиционные пороги
2.3. Анализ типов равновесия, соответствующих различным инвестиционным стратегиям
2.4. Условия возникновения конкретного тина равновесия ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ В МОДЕЛИ АСИММЕТРИЧНОЙ ДУОПОЛИИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
3.1. Влияние неопределенности спроса на оптимальные опционы инвестирования фирм и оптимальные моменты
инвестирования
3.2. Асимметричные затраты и стоимости опционов инвестирования фирм
3.3. Влияние оптимальных инвестиционных стратегий фирм на
общественное благосостояние
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА