Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Теоретические основы портфельных инвестиций
1.1. Понятие и формы финансовых инвестиций
1.2. Инвестиционный портфель, понятие, типы и цели формирования
1.3. Этапы и принцип формирования инвестиционного портфеля
1.4. Теория эффективных финансовых инвестиций
1.4.1. Риск и его количественная оценка
1.4.2. Модель Марковица
1.4.3. Развитие модели Марковица в трудах Тобина
1.4.4. Модель рынка капиталов САРМ и ее обобщение
1.5. Динамические модели
Глава 2. Целочисленные модели портфельных инвестиций
2.1. Безрисковая портфельных инвестиций
2.2. Дискреная ценовая модель рынка капиталов
2.3. Целочисленная модель Марковица минимизации риска портфеля
2.4. Целочисленная задача Марковица формирования инвестиционного портфеля на максимум доходности
2.5. Примеры расчета оптимальных инвестиционных портфелей Глава 3. Управление портфельными инвестициями в
оборотный капитал предприятия
3.1.Детерминированная модель управления оборотным
капиталом предприятия
3.2. Двухкритариальная модель управления оборотным
капиталом с учетом риска
Заключение
Литература