Модели оценки резервов убытков по рисковым видам страхования

Введение
Глава 1
Предположения и альтернативы в основе модели.
Индивидуальные резервы или статистические методы
Простые статистические методы или вероятностные модели
Все убытки или выделение групп убытков
Значения брутто или неттонерестрахованис.
Отдельный прогноз для расходов или включение расходов в сумму убытка
Группировка убытков на базе года наступления или года заявления.
Модель развития убытков или коэффициент убыточности.
Общие суммы убытков или количества убытков и средние убытки.
Развитие оплаченных или произошедших убытков
Прогнозирование окончательных убытков
Треугольник развития
Метод i.
Метод Цепочной Лестницы i
Мюнхенский Метод Цепочной Лестницы.
Предположения в основе метода.
Систематический недостаток индивидуальных оценок
Корреляции между оплаченными и произошедшими убытками.
Решение проблемы Р1
Применимость и ограничения Мюнхенского метода цепочной лестницы.
Выводы по 1ой главе.
Глава 2
Формальный подход к единому прогнозу резерва.
Комбинация несмещенных оценок или задача оптимального прогноза
Подходы к оценке точности метода цепочной лестницы
Модель на основе модифицированного распределения Пуассона.
Связь метода цепочной лестницы с моделью на базе модифицированного
распределения Пуассона
Модель дисперсии Т. Мака и ее модификация.
Построение модели ковариации оценок резервов
Вывод ковариации для классического метода цепочной лестницы.
Взаимосвязь с методом Мюнхеской цепочной лестницы
Выводы по 2ой главе.
Глава 3
Анализ результатов.
Оценивание промежуточных значений
Практический подход к оценке чувствительности метода цепочной лестницы
Бутстрап.
Имитационное моделирование.
Выводы по 3ей главе
Список литературы