Прогнозирование стоимости финансовых активов и адаптивный анализ их волатильности

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ
И МОДЕЛИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Российский рынок ценных бумаг
современное состояние и тенденции развития
1.2. Модели эффективного рынка
и проблема упреждающих решений
1.3. Нелинейные модели финансовых рынков.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРЕЖДАЮЩИХ ОЦЕНОК
СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.
2.1. Многофакторные и многошаговые схемы
адаптивного моделирования временных рядов.
2.2. Фрактальные процессы финансовых рынков
и их адаптивные модели
2.3. Принципы и модели формирования упреждающего
множества оценок стоимости финансовых активов.
3. АДАПТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
3.1. процессы
и модели прогнозирования волатильности.
3.2. Прогнозные оценки риска при слабой тестируемости
условной гетероскедастичности
3.3. Адаптивный прогноз и анализ изменчивости
финансовых активов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ