Экономико-математическое моделирование финансовых пузырей на фондовом рынке

Оглавление
Введение.
Оишаи характеристика работы.
Основное содержание работы
Основные результаты, выносимые на защиту
Глава I. Финансовые пузыри на фондовом рынке
1.1. Конъюнктура и основные проблемы российского РЦБ.
1.1.1. Альтернативные возможности для инвестиций.
1.1.2. Основные характеристики спроса на базовые активы
1.2. Понятие финансовый пузырь на фондовом рынке.
1.2.1. Характеристики и тгапы образования пузыря на рынке актива.
1.2.2. Исторические примеры появления пузырей и их последствия.
1.2.3. Последствия схлопывания пузыря для участников рынка.
1.2.4. Сравнительный анализ причин и следствий явления на развитых и развивающихся рынках
. Возможные методы регулирования процесса.
1.3.1. Практическое применение анализа явлении.
Глава II. Моделирование финансовых пузырей
П.1. Фундаментальный анализ финансовых пузырей.
П. 1.1. Классические модели пузырей
.1.1.1. Базовая модель рациональных пузырен
.1.1.2. Модель внутренних рациональных пузырей ФрутаОбстфельда Н.1.1.3. Построение процесса пузыря ФрутаОбстфсльла.
.1.1.4. Спекулятивные пузыри и неэффективность рынка.
.1.1.5. Аргументы за и против
П.1.2. Факторный регрессионный анализ на фондовом рынке РФ.
.1.2.1. Предпосылки для применения факторного анализа на РЦБ РФ
.1.2.2. Влияние денежной ликвидности на динамику фондовых индексов.
.1.3. Финансовый анализ и рыночные характеристики риска компании.
.1.3.1. Развивающиеся рынки в координатах спрэдрейтинг
II. 1.3.2. Анализ пузырей на фондовом рынке с помощью спрэдов
.2. Эконометрический и технический анализ финансовых пузырей.
.2.1. Анализ волатильности в моделировании финансовых пузырей
.2.1.1. Эконометрическое тестирование эффективности рынка
.2.1.2. Тестирование наличия пузырей с помощью асимметричных моделей
Н.2.2. Процесс билинейного единичного корня
II.2.3. Логопериодические геометрические структуры в ценах.
Глава III. Практический анализ пузырей на российском фондовом рынке.
1.1. Классические модели пузырей на российском рынке.
1.2. Оценка перегрева РЦБ РФ с помощью фундаментальных ценообразующих факторов и построение индекса пузыря.
1.3. Определение наличия пузыря и оценка возможного времени краха методами эконометрического и технического анализа.
III.3.I. Определение наличия пузырей на рынке акций при помощи моделей .
1.3.2. Несимметричная реакция условной волатильности на шоки
1.3.3. Оценка возможного времени краха
Заключение.
Приложение.
Список литературы