Разработка математических моделей для оценки стоимости ценных бумаг на фондовом рынке

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Финансовые рынки и виды ценных бумаг
1.2. Теория стоимости финансовых активов
1.3. Методы технического анализа
1.4. Методы относительного ценообразования ценных бумаг
1.5. Методы абсолютного ценообразования i денных бумаг
1.6. Проблемы ценообразования финансовых активов
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
1 ГЛАВЕ
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ И РИСКА АКТИВОВ
2.1. Модель оценки стоимости капитальных активов фирмы САРМ
2.2. Моделирование остатков регрессионног о уравнения САРМ
2.3. Оценка рыночной доходности некоторых российских активов
2.4. Анализ чувствительности результатов моделирования
2.5. Моделирование волатильности ошибки
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТ НОСЯЩИЕСЯ К
2 ГЛАВЕ
3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ МЕТОДОМ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
3.1. Теоретическое обоснование модели арбитражного ценообразования
3.2. Создание алгоритма построения модели
3.3. Численная реализация модели
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 3 ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА