Оглавление
Введение
Глава 1. Обзор методов и моделей прогнозирования финансовых индексов.
1.1. Метод нейросетевого прогнозирования
1.2. Модели временных рядов.
1.2.1. Цели, этапы, методы и модели анализа временных рядов.
1.2.2. Линейные модели стационарных временных рядов.
1.2.3. Линейные модели нестационарных временных рядов.
1.2.4. Нелинейные модели временных рядов
1.2.5. Прогнозирование финансовых индексов в рамках стационарных моделей логарифмической прибыли
1.2.6. Проверка гипотезы стационарности динамического ряда значений логарифмической прибыли методом ФостераСтюарта.
Глава 2. Коллокационнме модели прогнозирования
2.1. Моделирование систематической составляющей исследуемого процесса в рамках коллокационного подхода.
2.2. Моделирование случайной составляющей процесса в рамках коллокационного подхода.
2.2.1. Модель чистой коллокации
2.2.2. Оценка функционала логарифмической прибыли за период упреждения в рамках модели чистой коллокации
2.3. Модель параметрической коллокации.
2.4. Оценка функционала логарифмической прибыли за период упреждения в рамках модели параметрической коллокации.
Глава 3. Рандомизированные алгоритмы прогнозирования финансовых индексов.
3.1. Рандомизированный алгоритм точечного прогнозирования финансовых индексов в рамках модели экономического броуновского движения с дискретным временем.
3.2. Рандомизированные алгоритмы точечного прогнозирования финансовых индексов в рамках коллокационных моделей с дискретным временем.
. Рандомизированный алгоритм интервального прогнозирования финансовых индексов в рамках коллокационных моделей с дискретным
временем.
Заключение
Список литературы
- Київ+380960830922