Моделирование оптимального размещения рисковых активов в стохастической инвестиционной среде

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ.
1.1. Виды финансовых инструментов инвестирования капитала и их особенности
1.2. Методы оценки эффективности инвестирования капитала в финансовые инструменты
1.3. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
1.4. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций .
1.5 Управление рисками финансового инвестирования капитала
ГЛАВА II. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ В СТОХАСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ С УЧЕТОМ
СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН АКТИВОВ.
2.1. Моделирование отклонений распределений доходности по активам от нормального распределения и калибровка модели к
статистическим данным
2.2. Влияние асимметрии и эксцесса распределений доходности активов на решение инвестора по размещению активов.
2.3. Динамическое портфельное решение с учетом скачкообразных изменений цен активов
2.4. Оптимальное размещение в рисковые активы и спрос на хеджирование.
ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН АКТИВОВ НА ПОРТФЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ.
3.1. Влияние скачков цен активов на близорукий спрос и на спрос на хеджирование
3.2. Калибровка модели к фондовому рынку.
3.3. Динамические портфельные решения при различных инвестиционных горизонтах и меняющихся во времени
инвестиционных возможностях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА