Динамическая реструктуризация инвестиционного портфеля на основе методов теории гарантированного управления

Оглавление
Введение
Глава 1. Методологические проблемы применения количественных методов оптимизации портфеля ценных бумаг
1.1 Теоретические основы учета риска и неопределенности при портфельном инвестировании обзор терминологии цели инвестирования в ценные бумаги
1.2 Задача оптимизации портфеля ценных бумаг постановки и решения
1.3 Поведенческие финансы и критика количественных подходов
1.4 Динамическая постановка задачи оптимизации портфеля с учетом неопределенное и
Глава 2. Динамическая реструктуризация инвестиционного портфеля и
индексы устойчивости фондового рынка
2.1 Содержательная постановка задачи
2.2 Задача о рациональном поведении инвестора на фондовом рынке и ее формализация в терминах теории гарантированного управления
2.3 Стратегия управления инвестиционным портфелем, обеспечивающая заданные уровни риска и доходности
2.4 Постановка вычислительной задачи. Методика формирования информации к расчетам. Оценивание параметров динамических моделей
2.5 Индексы устойчивости инвестиционного портфеля, построенные как характеристики интенсивности динамической реструктуризации.
. Типовой анализ выходных данных
Глава 3. Анализ российского фондовог о рынка, с использованием комплекса программ Моделирование инвестиционного портфеля
3.1 Основные инструменты российского фондового рынка и их характеристики. Этапы развития российского рынка ценных бумаг
3.2 Описание комплекса программ Моделирование инвестиционного портфеля
3.3 Результаты вычислительных экспериментов на данных российского и зарубежных фондовых рынков
Заключение
Список литературы