Моделирование процесса управления ипотечным портфелем с учетом факторов риска

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СИСТЕМА ИГЮТЕЧНОГО ЖИЛИГЦГ ЮГО КРЕДИТОВАНИЯ.
1.1. Основные принципы и модели ипотеки
1.2. Оценка залога при ипотечном кредитовании
1.3. Анализ банковских рисков в сфере ипотечного кредитования
Е4. Математические методы анализа и оценки ипотечных рисков
1.5. Постановка задачи разработки системы управления ипотечным портфелем с учетом рисков.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫМ
ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА
2.1. Выбор и обоснование критерия оптимальности портфеля ипотечных кредитов
2.2. Применение имитационного моделирования для оценки вероятности риска невозврата ипотечного кредита.
2.3. Планирование модельного эксперимента
2.4. Методика расчета параметров кредитного договора с точки зрения оптимизации ипотечного портфеля
3. ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ЭКОНОМИКО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ
3.1. Информационное обеспечение и информационная модель подсистемы Управление ипотечным портфелем.
3.2. Прогнозирование и выбор стратегии формирования оптимального ипотечного портфеля.
3.3. Определения условий кредитного договора.
3.4. Реализация подсистемы Управление ипотечным портфелем в
кредитном отделе коммерческого банка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ