Иммунизационные стратегии поведения инвестора на рынке финансовых обязательств

ВВЕДЕНИЕ
1. ИММУНИЗАЦИЯ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.1. Основные принципы управления портфелем обязательств
1.2. Стратегии согласования финансовых потоков.
Выводы и постановка задачи исследований
2. ИММУНИЗАЦИЯ ДЛЯ СКАЛЯРНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
2.1. Постановка задачи.
2.2. Построение иммунизационной модели и ее математическое обоснование
2.3. Иммунизация портфеля обязательств с простой структурой
2.4. Иммунизация портфеля обязательств общего вида.
2.5. Учет возможности досрочного завершения иммунизации
2.6. Бинарная повторная и предельная иммунизации.
2.7. Максимизационная иммунизация
Выводы.
3. ИММУНИЗАЦИЯ ДЛЯ ВЕКТОРНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
3.1. Постановка задачи.
3.2. Адаптация иммунизационной модели к случаю негоризонтальной кривой доходности
3.3. Векторная иммунизация портфеля обязательств с простой
структурой.
3.4. Векторная иммунизация портфеля обязательств общего вида
3.5. Учет возможности досрочного завершения векторной
иммунизации
3.6. Бинарная повторная векторная иммунизация
3.7. Максимизационная векторная иммунизация
Выводы. I
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА