Анализ и использование обобщенных показателей классов акций при формировании портфеля корпоративных ценных бумаг

Содержание
Глава I. Математическое моделирование портфеля ценных бумаг на вторичном фондовом рынке
1.1. Особенности рынка корпоративных ценных бумаг
на примере российского фондового рынка
1.2. Методологические аспекты определения структуры портфеля акций
1.3. Методы математического моделирования инвестиционного портфеля и условия их применения
1.3.1. Модель Марковица
1.3.2. Модель Шарпа
1.4. Особенности применения моделей определения структуры и управления инвестиционным портфелем в условиях российского фондового рынка
Выводы по главе I
Глава П. Классификация корпоративных ценных бумаг и определение обобщенных показателей классов акций
2.1. Рыночные характеристики дохода, риска и ликвидности корпоративных ценных бумаг
2.2. Использование линейной регрессионной модели
для определения рыночных характеристик акций
2.3. Классификация корпоративных ценных бумаг
по рыночным характеристикам
2.4. Обобщенные показатели классов акций
Выводы по главе II
Глава 1. Использоание обобщенных показателей классов
акций для определения структуры инвестиционного портфеля
3.1. Модель инвестиционного портфеля на основе обобщенных показателей классов акций
3.2. Применение методов технического анализа для определения инвестиционной привлекательности ценных бумаг
3.3. Определение структуры инвестиционного портфеля в рамках классов ценных бумаг
Выводы по главе
Глава IV. Формирование портфеля акций в условиях российского внебиржевого фондового рынка с использованием модели инвестиционного портфеля на основе обобщенных показателей классов акций
4.1. Постановка задачи формирования инвестиционного портфеля и метод ее решения
4.2. Состав и структура алгоритмического и программного обеспечения
4.3. Процесс решения задачи и анализ результатов
на конкретном примере
Выводы по главе IV
Заключение
Приложение I
Приложение II
Приложение III
Список литературы