Статистические методы оценки волатильности финансового рынка

Содержание
Введение.
Глава 1. Существующие подходы к статистической оценке волатильности финансовых рынков
1.1. Финансовый рынок как объект статистического исследования
1.2. Волатильность как важнейшая характеристика устойчивости финансового рынка и основные методологические положения статистической оценки волатильности.
1.3. Классификация методов оценки волатильности финансового рынка.
Глава 2. Методологические аспекты статистической оценки волатильности.
2.1. Методы дисперсионного и ковариационного анализа волатильности
2.2. Анализ волатильности на основе авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности
2.3. Применение скользящих средних з оценке волатильности.
2.4. Специальные статистические индикаторы применяемые при оценке изменчивости
Глава 3. Практическое применение статистической оценки волатильности при анализе финансового рынка.
3.1. Оценка уровня концентрации и централизации финансового рынка Российской Федерации.
3.2. Прогнозирование характеристик волатильности и показателей биржевой деятельности по одномерным временным рядам.
3.3. Оценка изменчивости фондового рынка на основании индикаторов волатильности.
3.4. Многофакторное моделирование основных показателей развития фондового рынка
Заключение.
Список литературы