Формирование портфеля ценных бумаг на основе прогнозных оценок динамики неоднородного рынка

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИИВЕСТИТДИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАСОВЫХ РЫНКАХ
1.1. Основные г ипотезы финансового рынка
и их сравнительный анализ
1.2. Математическое моделирование инвестиционных решений
в условиях эффективного рынка
1.3. Моделирование процессов ценообразования
на финансовых рынках.
2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ
НА НЕОДНОРОД1 ЮМ РЫ1 ПСЕ.
2.1. Анализ временной структуры доходности
на неоднородном рынке
2.2. Ключевые идеи и методика прогнозирования финансовых временных рядов в условиях гипотезы фрактального рынка
2.3. Применение методики для формирования прогнозного образа неоднородного рынка одного финансового актива
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
НА НЕОДНОРОДНОМ РЫНКЕ.
3.1. Прогнозные возможности методики
и их практическая реализация
3.2. Инвестиционные решения
в пространстве прогнозных оценок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ