Моделирование формирования и коллапса ценовых пузырей в процессах финансового трейдинга

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИИ
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОВЫМИ АКТИВАМИ
В СТОХАСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
1.1. Сущность и виды финансовых рынков
1.2. Значение финансовых рынков для реального сектора.
Гипотеза эффективности рынка и информационная
структура рынка
1.3. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
Оперативное управление портфелем финансовых
инвестиций
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОЙ ТОРГОВЛИ НА НЕОДНОРОДНОМ РЫНКЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНСАЙДЕРСКИХ ПРОДАЖ
2.1. Экономикоматематическая модель фондовой торговли при отсутствии инсайдерских продаж
2.2. Характеристики фондовой торговли в случае однородных предварительных оценок активов трейдерами
2.3. Характеристики фондовой торговли в случае неоднородных предварительных оценок активов трейдерами различных групп
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕНОВЫХ ПУЗЫРЕЙ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ АКТИВОВ ИНСАЙДЕРАМИ
3.1. Экономикоматематическая модель фондовой торговли
после снятия запрета на продажу активов инсайдерами
3.2. Динамика цены актива, оборачиваемости и ценовой волатильности вблизи момента снятия ограничения продажи активов инсайдерами
3.3. Численная оценка динамики цен активов, интенсивности оборачиваемости и волатильности их доходности после снятия запрета на продажу инсайдерами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА